Эконометрика

Учебно-методическое пособие. — Казань: Академия Управления «ТИСБИ», 2008. — 203 с.Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды.
По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи.
Пособие предназначено для студентов дневной формы обучения, но может быть полезно студентам заочной и дистанционной форм обучения для самостоятельного изучения дисциплины.Оглавление
Предисловие.
Введение.
Парная регрессия и корреляция.
Линейная модель парной регрессии и корреляции. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции.
Множественная регрессия и корреляция.
Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Системы эконометрических уравнений.
Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации. Методы оценки параметров структурной формы модели.
Временные ряды.
Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных колебаний. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
Приложения:
Случайные переменные. Тестовые задания. Вопросы к экзамену. Варианты индивидуальных заданий. Математико-статистические таблицы.
Литература.