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1
Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python
Springer
Changquan Huang
,
Alla Petukhina
εt
import
models
stationary
python
acf
plt.show
sample
trend
function
analysis
shown
seasonal
plots
residuals
pacf
noise
values
ϕ
matrix
stationarity
forecasting
random
neural
regression
seasonality
vector
nonstationary
acf_pacf_fig
deterministic
garch
stochastic
differenced
estimated
correlation
covariance
switching
gdp
method
methods
markov
quarterly
squared
multivariate
financial
ljung
std
residual
parameters
dataset
Jahr:
2022
Sprache:
english
Datei:
PDF, 11.26 MB
Ihre Tags:
5.0
/
5.0
english, 2022
2
Weak Multiplex Percolation
Cambridge University Press
Gareth J. Baxter
,
Rui A. da Costa
,
Sergey N. Dorogovtsev
,
José F. F. Mendes
percolation
critical
layers
degree
multiplex
networks
layer
network
nodes
transition
component
giant
node
baxter
published
doi.org
hqa
cluster
edge
complex
œ1
edges
mutually
dorogovtsev
figure
distributions
probability
function
hqi
exponent
hybrid
clusters
dynamics
finite
equations
continuous
mendes
active
behaviour
consider
p.q
discontinuous
phys
core
equation
generating
leading
powerlaw
random
fraction
Jahr:
2022
Sprache:
english
Datei:
PDF, 2.98 MB
Ihre Tags:
0
/
4.5
english, 2022
3
沪深主板与科创板 之间溢出效应的实证研究
李云扬
溢
融
沪
析
投
矩
毕
𝑡
garch
𝜀𝑡
险
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滞
衡
货
额
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𝑗
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market
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脉
𝑎21
board
financial
markets
券
呈
符
综
𝑞𝑖
conditional
dcc
stock
Sprache:
chinese
Datei:
PDF, 1.72 MB
Ihre Tags:
0
/
4.0
chinese
4
Microsoft Word - Module 28.doc
sfleifil
n27
ifrs
72m1
ifrs.org
www.ifrs.org
2ml
6xh
ec4m
iasb
publications
smes
standards
2mf
5,9c
info
module
nnnn
9g6
accounting
ff.fb
hqig
iasc
nnnnn
publication
reproduce
uj9
2;2
72ml
9j9
approved
arabic
cannon
d9dc
documentation
education.htm
eifrs
ensure
extract
fax
fb.b
financial
hqic
ias
iascf
iass
ifrss
jh8
kingdom
lo6
materials
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